- Strukturbruchtests
- Verfahren zur Überprüfung der Annahme beobachtungsinvarianter Koeffizienten. Für lineare Einzelgleichungsmodelle findet v.a. der ⇡ Chow-Test und der ⇡ CUSUM-Test Anwendung.
Lexikon der Economics. 2013.
Strukturbruchtests
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CUSUM-Test — Verfahren zur Aufdeckung eines Strukturbruches (⇡ Strukturbruchtests) auf der Basis rekursiver Residuen sukzessiver gewöhnlicher Kleinst Quadrate Schätzungen (⇡ gewöhnliche Methode der kleinsten Quadrate). Mit den aufgrund der Beobachtungen bis… … Lexikon der Economics
Chow-Test — Verfahren zur Überprüfung der Hypothese beobachtungsinvarianter Koeffizienten in linearen Einzelgleichungsmodellen (⇡ Strukturbruchtests). Aufgrund der Vermutung eines Strukturbruches im Sinn einer numerischen Veränderung der Koeffizienten ab… … Lexikon der Economics
Spezifikationsfehlertests — Tests sowohl für die stochastische als auch für die ökonomische ⇡ Spezifikation eines ökonometrischen Modells. Vor einem solchen Test muss aber immer entschieden werden, welcher Teil der Spezifikationsannahmen überprüft werden soll und welche… … Lexikon der Economics
